证券组合管理特点主要表现在（    ）。

试卷相关题目

• 1假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A（    ）。

  A.期望收益率为27%

  B.期望收益率为30%

  C.估计期望方差为2．11%

  D.估计期望方差为3%

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• 2货币市场型证券组合包括（    ）。

  A.国库券

  B.高信用等级的商业票据

  C.低信用等级的商业票据

  D.普通股

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• 3某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合不属于（    ）。

  A.防御型证券组合

  B.平衡型证券组合

  C.收入型证券组合

  D.增长型证券组合

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• 4按照收入的资本化定价方法，一种资产的内在价值等于（    ）。

  A.预期现金流的贴现值

  B.未来现金流量的现值

  C.未来现金流量的终值

  D.各期现金流量之和

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• 5有关PSY的应用法则的说法中，正确的是（    ）。

  A.PSY的取值在25～75，说明多空双方基本处于平衡状态

  B.PSY的取值过高或过低，都是行动的信号

  C.PSY的取值第一次进入采取行动的区域时，往往容易出错

  D.PSY的曲线如果在低位或高位出现大的W底或M头，也是买人或卖出的行动或信号

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• 6证券组合管理的基本步骤是（    ）。

  A.确定证券投资政策

  B.进行证券投资分析

  C.构建证券投资组合

  D.投资组合的修正，投资组合业绩评估

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• 7CAPM模型是由（    ）提出的。

  A.哈里、马柯威兹

  B.夏普

  C.特雷诺

  D.詹森

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• 8在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（    ）。

  A.投资者总是选择方差较小的组合

  B.投资者总是选择期望收益率高的组合

  C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

  D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

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• 9在证券业绩评估的各指标中，以证券市场线为基准的是（    ）。

  A.詹森指数

  B.特雷诺指数

  C.夏普指数

  D.威廉指数

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• 10关于资本市场线的说法中，正确的是（    ）。

  A.资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系

  B.资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成

  C.由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险(标准差)提供补偿

  D.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系

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