下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是( )。

试卷相关题目

• 1如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

  A.0．1

  B.0．2

  C.0．3

  D.0．4

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• 2下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是( )。

  A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

  B.在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用

  C.验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确

  D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性

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• 3下列因素中，不是Altman的z基本模型所关注的因素是( )。

  A.流动性

  B.盈利性

  C.资本化程度

  D.杠杆比率

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• 4商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除( )。

  A.15％

  B.20％

  C.25％

  D.50％

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• 5按照我国银监会的规定，下列( )不包括在附属资本中。

  A.重估储备

  B.长期次级债务

  C.优先股

  D.实收资本

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• 6某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。

  A.止损

  B.头寸

  C.风险

  D.交易

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• 7商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

  A.每周

  B.每月

  C.每日

  D.每季度

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• 8风险识别的主要方法不包括( )。

  A.故障树法

  B.VaR

  C.专家预测法

  D.流程图分析法

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• 9商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。

  A.因果关系分析

  B.VaR

  C.敏感性分析

  D.情景分析

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• 10最主要和最常见的利率风险形式是( )。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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