银行从业资格银行从业资格风险管理2011年银行从业资格考试风险管理考前最后一套卷

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• 1风险是一个( )概念。

  A.事前

  B.事后

  C.贯穿事前和事后

  D.不确定

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• 2下列不属于金融风险可能造成的损失是( )。

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.灾难性损失

  D.非灾难性损失

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• 3FN理论中，属于资产风险管理模式的是( )。

  A.银行券理论

  B.资产结构理论

  C.购买理论

  D.销售理论

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• 4下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )。

  A.转换能力理论

  B.预期收入理论

  C.超货币供培理论

  D.销售理论

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• 5( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

  A.经济资本

  B.会计资本

  C.监管资本

  D.实收资本

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• 6与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

  A.特殊性、非营利性和可转化性

  B.普遍性、非营利性和可转化性

  C.特殊性、营利性和不可转化性

  D.普遍性、营利性和不可转化性

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• 7商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过( )来进行操作风险缓释。

  A.提高电子化水平以取代手工操作

  B.制定连续营业方案

  C.购买电子保险

  D.IT系统灾难备援外包

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• 8( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

  A.资产流动性

  B.负债流动性

  C.资本流动性

  D.贷款流动性

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• 9随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布( )。

  A.数量模型报告

  B.投资风险报告

  C.质量信息报告

  D.整体风险报告

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• 10有关Credit MetriCs模型，下列说法错误的是( )。

  A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

  B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

  C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法

  D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

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