下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是( )。

试卷相关题目

• 1下列因素中，不是Altman的z基本模型所关注的因素是( )。

  A.流动性

  B.盈利性

  C.资本化程度

  D.杠杆比率

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• 2商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除( )。

  A.15％

  B.20％

  C.25％

  D.50％

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• 3按照我国银监会的规定，下列( )不包括在附属资本中。

  A.重估储备

  B.长期次级债务

  C.优先股

  D.实收资本

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• 4( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

  A.情景分析

  B.压力测试

  C.融资渠道管理

  D.应急计划

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• 5( )不属于信用风险控制的手段。

  A.授权管理

  B.贷款流程控制

  C.贷款定价

  D.客户财务分析

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• 6如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

  A.0．1

  B.0．2

  C.0．3

  D.0．4

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• 7下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是( )。

  A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

  B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

  C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常

  D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

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• 8某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。

  A.止损

  B.头寸

  C.风险

  D.交易

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• 9商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

  A.每周

  B.每月

  C.每日

  D.每季度

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• 10风险识别的主要方法不包括( )。

  A.故障树法

  B.VaR

  C.专家预测法

  D.流程图分析法

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