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下列关于Risk Calc模型的说法,正确的是( )。

发布时间:2021-10-27

A.不适用于非上市公司

B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

试卷相关题目

  • 1关于公司风险暴露分类,下列说法错误的是( )。

    A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿 元人民币的企业债务人的债权

    B.对于专业贷款风险暴露,债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而 设立的特殊目的实体

    C.对于专业贷款风险暴露,债务人基本没有其他实质性资产或业务,除了从被融资资产中获得的收入外,没有独立偿还债务的能力

    D.对于专业贷款风险暴露,合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收 人有相当程度的控制权

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  • 2若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。

    A.表外项目已承诺未提取金额

    B.表外项目已提取金额

    C.表外项目名义金额x信用转换系数

    D.表内项目已提取金额+信用转换系数x已承诺未提取金额

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  • 3下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。

    A.抵押

    B.质押

    C.优先性

    D.产品类别

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  • 4下列各项不属于违约概率模型的是( )。

    A.Risk Calc 模型

    B.KMV 的 Credit Monitor 模型

    C.死亡率模型

    D.Credit Risk +模型

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  • 5信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,下列各模型不属于信用 评分模型的是( )。

    A.死亡率模型

    B.Logit模型

    C.线性概率模型

    D.线性辨别模型

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  • 6在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值 的( )。

    A.看跌期权

    B.看涨期权

    C.期权费

    D.初始股权投资

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  • 7在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics 模型

    B.Credit Portfolio View 模型

    C.Credit Monitor 模型

    D.Credit Risk + 模型

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  • 8根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6. 00%,第一年的边际死亡率为2. 50%,则隐含的第二年边际死亡率约为( )。

    A.3.45%

    B.3. 59%

    C.3. 67%

    D.4. 35%

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  • 9下列关于客户评级的说法,不正确的是( )。

    A.评价主体是商业银行

    B.评价目标是客户违约风险

    C.评价结果是信用等级和违约概率

    D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

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  • 10商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术,下列说法有误的是( )。

    A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级,将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率

    B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上

    C.评级映射时,对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较

    D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况,所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险,并反映债项的特征

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