商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于客户评级的说法，不正确的是（ ）。

  A.评价主体是商业银行

  B.评价目标是客户违约风险

  C.评价结果是信用等级和违约概率

  D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

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• 2根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6. 00%，第一年的边际死亡率为2. 50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。

  A.3.45%

  B.3. 59%

  C.3. 67%

  D.4. 35%

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• 3在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Portfolio View 模型

  C.Credit Monitor 模型

  D.Credit Risk + 模型

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• 4在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值 的（ ）。

  A.看跌期权

  B.看涨期权

  C.期权费

  D.初始股权投资

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• 5下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。

  A.不适用于非上市公司

  B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

  C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

  D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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• 6客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（ ）

  A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

  B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

  C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

  D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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• 7下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）。

  A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义 务的可能性

  B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者

  C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

  D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

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• 8合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元。

  A.50

  B.100

  C.150

  D.200

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• 9.违约损失率的计算公式是（ ）。

  A.LGD = 1-回收率

  B.LGD = 1 -回收率/2

  C.LGD = 1 -回收率/3

  D.LGD = 1 -回收率/4

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• 10某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。

  A.40%

  B.60%

  C.70%

  D.80%

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