关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（ ）。

试卷相关题目

• 1若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。

  A.表外项目已承诺未提取金额

  B.表外项目已提取金额

  C.表外项目名义金额x信用转换系数

  D.表内项目已提取金额+信用转换系数x已承诺未提取金额

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• 2下列各项不属于债项特定风险因素的是（ ）。

  A.抵押

  B.质押

  C.优先性

  D.产品类别

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• 3下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。

  A.Risk Calc 模型

  B.KMV 的 Credit Monitor 模型

  C.死亡率模型

  D.Credit Risk +模型

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• 4信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用 评分模型的是（ ）。

  A.死亡率模型

  B.Logit模型

  C.线性概率模型

  D.线性辨别模型

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• 5信用评分模型的关键在于（ ）。

  A.辨别分析技术的运用

  B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

  C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

  D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

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• 6下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。

  A.不适用于非上市公司

  B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

  C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

  D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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• 7在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值 的（ ）。

  A.看跌期权

  B.看涨期权

  C.期权费

  D.初始股权投资

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• 8在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Portfolio View 模型

  C.Credit Monitor 模型

  D.Credit Risk + 模型

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• 9根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6. 00%，第一年的边际死亡率为2. 50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。

  A.3.45%

  B.3. 59%

  C.3. 67%

  D.4. 35%

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• 10下列关于客户评级的说法，不正确的是（ ）。

  A.评价主体是商业银行

  B.评价目标是客户违约风险

  C.评价结果是信用等级和违约概率

  D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

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