银行从业资格银行从业资格风险管理2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(7)

试卷预览

• 121在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（　　）

  A.会计制度不完善

  B.管理流程不清晰

  C.财会系统建设存在缺陷

  D.结算/支付系统延迟

  E.交易定价错误

  开始考试练习点击查看答案
• 122商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（ACDE）。

  A.了解各种风险的概率分布

  B.确定非常规事件的发生次数

  C.确定各类风险敞口的额度

  D.确定各类风险敞口的损失相关性

  E.确定商业银行对风险的容忍程度

  开始考试练习点击查看答案
• 123根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）。

  A.聘用员工做法和工作场所安全性

  B.业务中断和系统失灵

  C.客户、产品及业务做法

  D.实物资产损坏

  E.外部欺诈

  开始考试练习点击查看答案
• 124柜台业务主要操作风险成因包括（　）。

  A.轻视柜台业务内控管理和风险防范

  B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

  C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

  D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

  E.客户监管难度大

  开始考试练习点击查看答案
• 125以下（　）是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。

  A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）

  B.具有明确的头寸管理政策和程序

  C.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序

  D.具有与银行账户项目相一致的计价方式

  E.以上均对

  开始考试练习点击查看答案
• 126战略风险管理的作用主要包括（　）。

  A.最大限度地避免经济损失

  B.提高商业银行的声誉

  C.持久维护商业银行的声誉

  D.提高股东价值

  E.保持与媒体的良好接触

  开始考试练习点击查看答案
• 127以下选项中，有助于降低商业银行流动性风险的做法有（　）。

  A.将贷款集中于能够获得更高收益的行业

  B.以零售资金作为银行负债的主要来源

  C.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

  D.制定风险集中限额

  E.适度分散客户种类和资金到期日

  开始考试练习点击查看答案
• 128商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内（　）的构成状况。

  A.流动性资产与流动性负债

  B.长期资产与长期负债

  C.敏感性资产与敏感性负债

  D.到期资产与到期负债

  E.现金流入与现金流出

  开始考试练习点击查看答案
• 129下列关于资本作用的说法，正确的有 （　　） 。

  A.资本为商业银行提供融资

  B.吸收和消化损失

  C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

  D.维持市场信心

  E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

  开始考试练习点击查看答案
• 130下列关于久期缺口的理解，正确的有（　　）。

  A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

  B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

  C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

  D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

  E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

  开始考试练习点击查看答案