银行从业资格银行从业资格风险管理2009年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题

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• 41利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格（    ）。

  A.保持不变

  B.下降

  C.上升

  D.无法判断

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• 42商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（    ）

  A.流动性风险指标

  B.信用风险指标

  C.风险抵补类指标

  D.不良贷款迁徙率指标

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• 43假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有（    ）天的损失超过1000万元。

  A.10

  B.3

  C.2

  D.1

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• 44某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（    ）。

  A.3．00%

  B.3．63%

  C.4．00%

  D.4．75%

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• 45在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（    ）中的较高者。

  A.0．03%

  B.0．05%

  C.0．3%

  D.0．5%

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• 46按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（    ）。

  A.0．04

  B.0．05

  C.0．95

  D.0．96

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• 47参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（    ）。

  A.申请评分

  B.行为评分

  C.信用局评分

  D.利润评分

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• 48某银行2008年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（    ）。

  A.7．0%

  B.8．0%

  C.9．8%

  D.9．0%

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• 49某银行2008年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（    ）。

  A.25．0%

  B.50．0%

  C.75．0%

  D.100．0%

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• 50在风险预警方法中，（    ）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

  A.白色预警法

  B.红色预警法

  C.黑色预警法

  D.蓝色预警法

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