商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（    ）

试卷相关题目

• 1利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格（    ）。

  A.保持不变

  B.下降

  C.上升

  D.无法判断

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• 2风险识别的主要方法不包括（    ）。

  A.失误树分析法

  B.专家调查列举法

  C.专家预测法

  D.分解分析法

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• 3（    ）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

  A.监事会

  B.高级管理层

  C.股东大会

  D.风险管理部门

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• 4风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（    ）。

  A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中

  B.显示总体组合和各个子组合的风险状况

  C.讨论各种流程和措施的有效性

  D.报告重要单笔业务头寸的风险状况

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• 5激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（    ）。

  A.商业银行的技术水平

  B.商业银行的业务创新水平

  C.商业银行的风险管理水平

  D.商业银行的盈利能力和业务发展空间

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• 6假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有（    ）天的损失超过1000万元。

  A.10

  B.3

  C.2

  D.1

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• 7某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（    ）。

  A.3．00%

  B.3．63%

  C.4．00%

  D.4．75%

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• 8在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（    ）中的较高者。

  A.0．03%

  B.0．05%

  C.0．3%

  D.0．5%

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• 9按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（    ）。

  A.0．04

  B.0．05

  C.0．95

  D.0．96

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• 10参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（    ）。

  A.申请评分

  B.行为评分

  C.信用局评分

  D.利润评分

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