二、财管基础知识专项练习

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• 51如果甲股票β系数是乙股票β系数的 1.5倍，则下列说法正确的有(    )。

  A.甲股票的风险收益率是乙股票的风 险收益率的1.5倍

  B.甲股票的必要收益率是乙股票的必 要收益率的1.5倍

  C.甲股票的风险收益率和乙股票的风 险收益率都大于市场平均风险收 益率

  D.甲股票和乙股票所包含的无风险收 益率相同

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• 52在风险分散过程中，随着资产组合中资 产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。

  A.正确

  B.错误( )

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• 53当组合中资产的个数足够多时，非系统 性风险可以被完全消除，但是系统性风 险不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。         (    )

  A.正确

  B.错误

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• 54某公司需要在10年内每年等额支付100 万元，年利率为 i,   如果在每年年初支 付，全部付款额的现值为 X,  如果在每 年年末支付，全部付款额的现值为 Y, 则 X 和 Y  的数量关系可以表示为 (    )。

  A.Y=X/(1+i)

  B.X=Y/(1+i)

  C.Y=1/X

  D.X=1+Y

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• 55已知 (P/A,10%,9)=5.7590,(P/A,10%,11)=6.4951。则利率为10%的10 年期预付年金现值系数为(   )。

  A.6.7590

  B.3.4591

  C.4.7590

  D.5.4951

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• 56下列关于一个公司的β值和标准差的表 述中正确的是(    )。

  A.β值测度系统性风险，而标准差测度非系统性风险

  B.β值测度系统性风险，而标准差测度整体风险

  C.β值测度财务风险，而标准差测度经 营风险

  D.β值只反映市场风险，而标准差只反 映公司特有风险

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• 57某公司拟投资100万元购买甲股票和乙 股票构成的组合，其中60万元投资于 甲股票，40万元投资于乙股票，甲股票 和乙股票的β系数分别为2和0.6,甲股票和乙股票的相关系数为0.5,则该投资组合的β系数为(    )。

  A.0.24

  B.1.3

  C.1.44

  D.1.27

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• 58某公司股票的β系数为1.2,市场平均 收益率为10%,无风险收益率为4%,该股票风险收益率为(    )。

  A.6%

  B.12%

  C.11.2%

  D.7.2%

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• 59某公司股票的β系数为1.2,市场平均 收益率为10%。假设无风险收益率和该 公司股票的β系数不变，则市场平均收 益率增加3个百分点时，该股票必要收 益率增加(    )。

  A.3%

  B.3.6%

  C.12%

  D.15.6%

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• 60下列选项中属于约束性固定成本的是 (     )。

  A.房屋租金

  B.广告费

  C.办公费

  D.职工培训费

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