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证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。

发布时间：2024-07-08

A.对

B.错

1马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
A.对
B.错
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2市场组合的系数等于1。
A.对
B.错
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3证券组合管理的主要内容包括：计划、选择时机、选择证券、修正、评价。
A.对
B.错
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4AR指标与BR指标的最大区别在于AR指标可能出现负值，而BR 指标永远不会出现负值。
A.对
B.错
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5切线为我们提供了很多价格移动可能存在的支撑线和压力线。但是，支撑线、压力线有被突破的可能，它们的价位只是一种参考，不能把它当成万能的工具。
A.对
B.错
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6当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。
A.对
B.错
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7资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
A.对
B.错
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8世界各国证券投资分析师自律性组织通常为会员进行资格认证，资格认证必须通过专门的考试确认。
A.对
B.错
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证券的系数表示实际市场中证券 的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。