下列关于VAR的说法，正确的有()。

试卷相关题目

• 1期权的价值由哪几部分组成、()

  A.时间价值

  B.内在价值

  C.执行价格

  D.标地资产价格

  E.无风险利率

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• 2某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。

  A.远期外汇交易合约

  B.货币期货

  C.货币互换

  D.期权

  E.即期外汇交易

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• 3信用风险组合模型包括()。

  A.CreditMonitor

  B.CreditMetrics

  C.CreditPortfolioView

  D.CreditRisk+

  E.VAR

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• 4根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当()发生时，债务人即被视为违约。

  A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

  B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

  C.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

  D.银行停止对债务人贷款计息

  E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

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• 5“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。

  A.灾难备份

  B.强制员工休假

  C.审慎选择经营地址

  D.制定应急和连续营业方案

  E.购买保险

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• 6以下关于久期缺口的论述。正确的是()。

  A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

  B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

  C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

  D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

  E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

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• 7根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是()。

  A.银行间的短期利率水平

  B.第0期到第1期的即期利率

  C.第1期到第2期的远期利率

  D.3年期的即期利率

  E.市场在3期内的平均利率水平

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• 8个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者()。

  A.违约风险的大小

  B.开户后给商业银行带来潜在收益

  C.破产风险的大小

  D.坏账风险的大小

  E.风险偏好

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• 9下列关于信用价差的说法，正确的有()。

  A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

  B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

  C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

  D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

  E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

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• 10商业银行流动性风险预警信号有()。

  A.商业银行所发行的股票价格下跌

  B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

  C.商业银行的外部评级上升

  D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

  E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

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