信用风险组合模型包括()。

试卷相关题目

• 1根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当()发生时，债务人即被视为违约。

  A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

  B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

  C.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

  D.银行停止对债务人贷款计息

  E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

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• 2“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。

  A.灾难备份

  B.强制员工休假

  C.审慎选择经营地址

  D.制定应急和连续营业方案

  E.购买保险

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• 3某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格()。

  A.下降2.11%

  B.下降2.50%

  C.下降2.22元

  D.下降2.625元

  E.上升2.625元

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• 4验证客户违约风险区分能力的常用方法有()。

  A.CAP曲线与AR值

  B.ROC曲线与A值

  C.二项分布检验

  D.贝叶斯错误率

  E.P模型

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• 5对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为()。

  A.操作风险损失

  B.信用风险损失

  C.市场风险损失

  D.以上都不对

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• 6某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。

  A.远期外汇交易合约

  B.货币期货

  C.货币互换

  D.期权

  E.即期外汇交易

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• 7期权的价值由哪几部分组成、()

  A.时间价值

  B.内在价值

  C.执行价格

  D.标地资产价格

  E.无风险利率

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• 8下列关于VAR的说法，正确的有()。

  A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

  B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

  C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

  D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

  E.VAR只用做市场风险计量与监控

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• 9以下关于久期缺口的论述。正确的是()。

  A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

  B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

  C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

  D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

  E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

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• 10根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是()。

  A.银行间的短期利率水平

  B.第0期到第1期的即期利率

  C.第1期到第2期的远期利率

  D.3年期的即期利率

  E.市场在3期内的平均利率水平

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