位置:首页 > 题库频道 > 其它分类 > 财经类其它 > 银行从业资格银行从业资格风险管理2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷(二)

期权的价值由哪几部分组成、()

发布时间:2024-07-06

A.时间价值

B.内在价值

C.执行价格

D.标地资产价格

E.无风险利率

试卷相关题目

  • 1某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元,为规避汇率风险,该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。

    A.远期外汇交易合约

    B.货币期货

    C.货币互换

    D.期权

    E.即期外汇交易

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  • 2信用风险组合模型包括()。

    A.CreditMonitor

    B.CreditMetrics

    C.CreditPortfolioView

    D.CreditRisk+

    E.VAR

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  • 3根据《巴塞尔新资本协议》的定义,当()发生时,债务人即被视为违约。

    A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

    B.商业银行认定,除非采取追索措施,如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

    C.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

    D.银行停止对债务人贷款计息

    E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

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  • 4“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失,为应对此类事件,商业银行应当注意()。

    A.灾难备份

    B.强制员工休假

    C.审慎选择经营地址

    D.制定应急和连续营业方案

    E.购买保险

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  • 5某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格()。

    A.下降2.11%

    B.下降2.50%

    C.下降2.22元

    D.下降2.625元

    E.上升2.625元

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  • 6下列关于VAR的说法,正确的有()。

    A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

    B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

    C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

    D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

    E.VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 7以下关于久期缺口的论述。正确的是()。

    A.当久期缺口为正时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨

    B.当久期缺口为负时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨

    C.当久期缺口为负时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨

    D.当久期缺口为正时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨

    E.当久期缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险的影响

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  • 8根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是()。

    A.银行间的短期利率水平

    B.第0期到第1期的即期利率

    C.第1期到第2期的远期利率

    D.3年期的即期利率

    E.市场在3期内的平均利率水平

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  • 9个人客户评分方法中,信用局评分常用的风险评分是预测消费者()。

    A.违约风险的大小

    B.开户后给商业银行带来潜在收益

    C.破产风险的大小

    D.坏账风险的大小

    E.风险偏好

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  • 10下列关于信用价差的说法,正确的有()。

    A.以无风险利率为基准的信用价差:贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

    B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

    C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

    D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

    E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

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