柜台业务操作风险控制要点不包括（　　）。

试卷相关题目

• 1外部评级主要依靠（　　）。

  A.专家定性分析

  B.定量分析

  C.定性分析和定量分析结合

  D.以上都不对

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• 2法律风险与外部合规风险之间的关系是（　　）。

  A.外部合规风险包括法律风险

  B.两者产生的风险相同

  C.两者有关联但又有区别

  D.两者产生的原因相同

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• 3在法人客户评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.A1tman的Z计分模型

  B.RiskCa1c模型

  C.CreditMonitor模型

  D.死亡率模型

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• 4预期损失率的计算公式是（　　）。

  A.预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％

  B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％

  C.预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％

  D.预期损失率=预期损失／资产总额×100％

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• 5（　　）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 6金融资产的市场价值是指（　　）。，

  A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

  B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

  C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

  D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

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• 7下列关于公允价值的说法，不正确的是（　　）。

  A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

  B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

  C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

  D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

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• 8（　　）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

  A.董事会

  B.高级管理层

  C.监事会

  D.风险管理总监

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• 9下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。

  A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款×100％

  B.预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％

  C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额／贷款类资产总额×100％

  D.贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额／贷款类资产总额

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• 10如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（　　）。

  A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

  B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

  C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

  D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

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