如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。

  A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款×100％

  B.预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％

  C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额／贷款类资产总额×100％

  D.贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额／贷款类资产总额

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• 2（　　）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

  A.董事会

  B.高级管理层

  C.监事会

  D.风险管理总监

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• 3下列关于公允价值的说法，不正确的是（　　）。

  A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

  B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

  C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

  D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

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• 4金融资产的市场价值是指（　　）。，

  A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

  B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

  C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

  D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

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• 5柜台业务操作风险控制要点不包括（　　）。

  A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

  B.严格执行各项柜台业务规定

  C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

  D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

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• 6某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（　　）。

  A.140

  B.150

  C.120

  D.230

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• 7正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（　　）。

  A.68％

  B.95％

  C.32％

  D.50％

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• 8下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。

  A.必须具备高度独立性

  B.具有完全的风险管理策略执行权

  C.风险管理部门又称风险管理委员会

  D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

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• 9下列关于风险分类的说法，不正确的是（　　）。

  A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

  B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

  C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

  D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

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• 10某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAM—E1S综合评级中，该银行应属于（　　）。

  A.综合评级1级

  B.综合评级2级

  C.综合评级3级

  D.综合评级4级

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