采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。

试卷相关题目

• 1假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

  A.2%

  B.5%

  C.20%

  D.25%

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• 2商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。

  A.借款者信用状况的数据

  B.部门成本的数据

  C.违约风险暴露的数据

  D.担保品价值的数据

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• 3根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。

  A.债务人评级

  B.债项评级

  C.不良贷款评级

  D.贷款评级

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• 4以下说法中不正确的是（ ）。

  A.违约频率即通常所称的违约率

  B.违约概率和违约频率不是同一个概念

  C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

  D.违约概率与不良率是不可比的

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• 5组合贷款层面的行业风险属于（ ）。

  A.系统风险

  B.非系统风险

  C.特定风险

  D.宏观风险

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• 6目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。

  A.RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）／监管资本

  B.RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）／监管资本

  C.RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）／经济资本

  D.RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本

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• 7（ ）不属于信用风险控制的手段。

  A.授权管理

  B.贷款流程控制

  C.贷款定价

  D.客户财务分析

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• 8下面有关违约概率的说法，错误的是（）。

  A.违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

  B.在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

  C.计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

  D.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

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• 9信用联动票据的主要吸引力在于（ ）。

  A.可获得更高的投资收益

  B.可完全规避信用风险

  C.可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

  D.不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益

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• 10关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。

  A.信息披露是一种中立、良性的政策手段

  B.通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

  C.有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

  D.商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息

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