根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。

试卷相关题目

• 1以下说法中不正确的是（ ）。

  A.违约频率即通常所称的违约率

  B.违约概率和违约频率不是同一个概念

  C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

  D.违约概率与不良率是不可比的

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• 2组合贷款层面的行业风险属于（ ）。

  A.系统风险

  B.非系统风险

  C.特定风险

  D.宏观风险

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• 3在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（ ）。

  A.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求

  B.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体

  C.合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

  D.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务

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• 4一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。

  A.该国汇率水平

  B.该国通货膨胀率水平

  C.违约史指标

  D.人均收入

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• 5假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。

  A.2%

  B.5%

  C.20%

  D.25%

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• 6商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。

  A.借款者信用状况的数据

  B.部门成本的数据

  C.违约风险暴露的数据

  D.担保品价值的数据

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• 7假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

  A.2%

  B.5%

  C.20%

  D.25%

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• 8采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。

  A.信贷资产组合潜在损失的分布

  B.信贷资产组合价值的分布

  C.不同信贷资产组合的风险特征

  D.信贷资产组合的组成成分

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• 9目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。

  A.RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）／监管资本

  B.RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）／监管资本

  C.RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）／经济资本

  D.RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本

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• 10（ ）不属于信用风险控制的手段。

  A.授权管理

  B.贷款流程控制

  C.贷款定价

  D.客户财务分析

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