信用联动票据的主要吸引力在于（ ）。

试卷相关题目

• 1下面有关违约概率的说法，错误的是（）。

  A.违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

  B.在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

  C.计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

  D.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

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• 2（ ）不属于信用风险控制的手段。

  A.授权管理

  B.贷款流程控制

  C.贷款定价

  D.客户财务分析

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• 3目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。

  A.RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）／监管资本

  B.RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）／监管资本

  C.RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）／经济资本

  D.RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本

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• 4采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。

  A.信贷资产组合潜在损失的分布

  B.信贷资产组合价值的分布

  C.不同信贷资产组合的风险特征

  D.信贷资产组合的组成成分

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• 5假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

  A.2%

  B.5%

  C.20%

  D.25%

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• 6关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。

  A.信息披露是一种中立、良性的政策手段

  B.通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

  C.有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

  D.商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息

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• 7假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

  A.CVAR2

  B.C*CVAR2

  C.C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）

  D.C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

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• 8假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。

  A.28%

  B.35%

  C.39%

  D.40%

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• 9与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（　　）

  A.分析企业经营能力的问题

  B.汇总报表与合并报表问题

  C.分析企业偿债能力的问题

  D.分析企业还款能力的问题

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• 10与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。

  A.分析企业经营能力的问题

  B.分析企业偿债能力的问题

  C.汇总报表与合并报表问题

  D.分析企业还款能力的问题

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