每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（    ）阶段。

试卷相关题目

• 1国际量佳操作实践中的法定流动资产的比率应为（    ）。

  A.10%

  B.15%

  C.25%

  D.40%

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• 2下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（    ）。

  A.EVA=税后净利润-资本成本

  B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

  C.EVA=（资本金收益率-资本预期收益率）×经济资本

  D.EVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本

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• 3假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（    ）区间内的概率约为68％。

  A.（1％，3％）

  B.（0，4％）

  C.（1.99％，2.01％）

  D.（1.98％，2.02％）

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• 4在实际应用中，通常用正态分布来描述（    ）的分布。

  A.每日股票价格

  B.每日股票指数

  C.股票价格每日变动值

  D.股票价格每日收益率

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• 5根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（    ）。

  A.0.09

  B.0.08

  C.0.07

  D.0.06

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• 6某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（    ）。

  A.5.00％

  B.4.00％

  C.3.33％

  D.3.00％

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• 7下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（    ）。

  A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

  B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

  C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

  D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

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• 8信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（    ）。

  A.住房抵押贷款信用风险暴露

  B.零售信用风险暴露

  C.企业／机构信用风险暴露

  D.公用事业信用风险暴露

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• 9下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（    ）。

  A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

  B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

  C.存贷款业务归入银行账户

  D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

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• 10商业银行的市场风险管理组织框架中，（    ）。

  A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

  B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

  C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

  D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

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