在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。关键风险指标的选择应遵循的原则是（）

试卷相关题目

• 1（）是一个由决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节组成的有机系统。

  A.内部控制

  B.人事管理

  C.外部监管

  D.操作流程

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• 2在银行的组织架构中，（）应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。

  A.高级管理层

  B.监事会

  C.董事会

  D.法律风险管理部门

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• 3在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。

  A.存货周转率

  B.资产负债率

  C.权益收益率

  D.资产回报率

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• 4操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）

  A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估

  B.上级的问题通常包含在下级出现的问题中

  C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

  D.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

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• 5久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？

  A.商品价格指数

  B.汇率

  C.利率

  D.股票指数

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• 6( ）不属于信用风险控制的手段。

  A.客户财务分析

  B.贷款流程控制

  C.贷款定价

  D.授权管理

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• 7流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，按照本币和外币分别计算。其中流动性指标的计算公式是（），该指标不得（ ）

  A.一段时期的流动性资产余额平均值/一段时期的流动性负债平均值*100%,低于25%

  B.流动性资产余额／流动性负债余额*100%,低于25%

  C.流动性资产余额／负债余额*100%,低于8%

  D.流动性资产余额／负债余额*100%,高于25%

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• 8《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（　　）。

  A.VAR模型

  B.初级计量法

  C.高级计量法

  D.高级风险量化技术

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• 9利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是：

  A.黑色预警法

  B.统计预警法

  C.红色预警法

  D.指数预警法

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• 10代理性业务是指银行在接受客户委托后，以（）的名义开展业务的各类中间业务。

  A.客户

  B.代理

  C.委托

  D.自身

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