关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（　）。

试卷相关题目

• 1已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（　）。

  A.0.45

  B.0.50

  C.0.30

  D.0.25

  开始考试点击查看答案
• 2下列关于投资组合的说法中，不正确的是（　）。

  A.投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数

  B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数

  C.两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差

  D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

  开始考试点击查看答案
• 3甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（　）。

  A.甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集

  B.甲乙两证券相关系数大于0.5

  C.甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强

  D.甲乙两证券相关系数等于1

  开始考试点击查看答案
• 4下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（　）。

  A.相关系数等于1时不存在风险分散化效应

  B.相关系数越小，风险分散化的效应越明显

  C.只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应

  D.对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大

  开始考试点击查看答案
• 5下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

  A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

  B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

  C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

  D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

  开始考试点击查看答案
• 6已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（　）。

  A.1

  B.0.3

  C.0.5

  D.0.93

  开始考试点击查看答案
• 7下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（）。

  A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

  B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

  C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

  D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

  开始考试点击查看答案
• 8已知甲方案投资收益率的期望值为10%，乙方案投资收益率的期望值为16%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案的风险大小应采用的指标是（　）。

  A.变化系数

  B.标准差

  C.期望值

  D.方差

  开始考试点击查看答案