下列关于投资组合的说法中，不正确的是（　）。

试卷相关题目

• 1甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（　）。

  A.甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集

  B.甲乙两证券相关系数大于0.5

  C.甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强

  D.甲乙两证券相关系数等于1

  开始考试点击查看答案
• 2已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（　）。

  A.0.45

  B.0.50

  C.0.30

  D.0.25

  开始考试点击查看答案
• 3关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（　）。

  A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

  B.风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合

  C.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

  D.如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

  开始考试点击查看答案
• 4下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（　）。

  A.相关系数等于1时不存在风险分散化效应

  B.相关系数越小，风险分散化的效应越明显

  C.只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应

  D.对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大

  开始考试点击查看答案
• 5下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

  A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

  B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

  C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

  D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

  开始考试点击查看答案
• 6已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（　）。

  A.1

  B.0.3

  C.0.5

  D.0.93

  开始考试点击查看答案