沪深300股指期货的交割结算价是依据（ ）确定的。

试卷相关题目

• 1下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（ ）。

  A.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高

  B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高

  C.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低

  D.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低

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• 2关于股指期权的说法，正确的是（ ）。

  A.股指期权采用现金交割

  B.股指期权只有到期才能行权

  C.股指期权投资比股指期货投资风险小

  D.股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险

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• 3以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（）。

  A.最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险

  B.套期保值比率接近1时保值效果最佳

  C.最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险

  D.最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益

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• 4关于股指期货期权的说法，正确的是（ ）。

  A.股指期货期权的标的资产是特定的股指期货合约

  B.股指期货期权的标的资产是特定的股指期权合约

  C.股指期货期权的标的资产是特定的股票价格指数

  D.股指期权既是一种期权合约，也是一种期货合约

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• 5关于股指期货交叉套期保值的理解，正确的是（ ）。

  A.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值

  B.通常用标的资产不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值

  C.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致

  D.通常能获得比其他形式的套期保值更好的效果

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• 6沪深300指数期货的合约月份为（）。

  A.当月、下月及随后三个季月

  B.当月、下月及随后两个季月

  C.下月及随后三个季月

  D.当月及随后三个季月

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• 710月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的 /S系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10 月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该 ()12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）

  A.买入10手

  B.卖出11手

  C.卖出10手

  D.买入11手

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• 8市场上沪深300指数报价为4951. 34, IF1512的报价为5047. 8。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买人同样规模的IF1512, 以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（ ）。

  A.买入套期保值

  B.跨期套利

  C.反向套利

  D.正向套利

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• 9下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是（ ）。

  A.最小变动价位是0. 1点

  B.合约最低交易保证金是合约价值的10%

  C.最后交易曰涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%

  D.合约乘数为每点500元

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• 10芦系数是测度股票的（）的传统指标。

  A.平均市场风险

  B.无风险收益率

  C.市场风险

  D.无风险利率

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