关于股指期权的说法，正确的是（ ）。

试卷相关题目

• 1以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（）。

  A.最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险

  B.套期保值比率接近1时保值效果最佳

  C.最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险

  D.最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益

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• 2关于股指期货期权的说法，正确的是（ ）。

  A.股指期货期权的标的资产是特定的股指期货合约

  B.股指期货期权的标的资产是特定的股指期权合约

  C.股指期货期权的标的资产是特定的股票价格指数

  D.股指期权既是一种期权合约，也是一种期货合约

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• 3关于股指期货交叉套期保值的理解，正确的是（ ）。

  A.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值

  B.通常用标的资产不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值

  C.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致

  D.通常能获得比其他形式的套期保值更好的效果

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• 4关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（ ）。

  A.只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行

  B.只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行

  C.只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行

  D.期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损

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• 5当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。

  A.买入现货股票，持有一段时间后卖出

  B.卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓

  C.买入股指期货，同时卖出对应的现货股票

  D.卖出股指期货，同时买入对应的现货股票

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• 6下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（ ）。

  A.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高

  B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高

  C.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低

  D.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低

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• 7沪深300股指期货的交割结算价是依据（ ）确定的。

  A.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价

  B.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价

  C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价

  D.最后交易日的收盘价

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• 8沪深300指数期货的合约月份为（）。

  A.当月、下月及随后三个季月

  B.当月、下月及随后两个季月

  C.下月及随后三个季月

  D.当月及随后三个季月

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• 910月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的 /S系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10 月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该 ()12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）

  A.买入10手

  B.卖出11手

  C.卖出10手

  D.买入11手

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• 10市场上沪深300指数报价为4951. 34, IF1512的报价为5047. 8。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买人同样规模的IF1512, 以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（ ）。

  A.买入套期保值

  B.跨期套利

  C.反向套利

  D.正向套利

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