外汇期货的作用主要有（ ）。

试卷相关题目

• 1美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（ ）合约。

  A.卖出日元期货

  B.买入加元期货

  C.买入曰元期货

  D.卖出加元期货

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• 2一般而言，影响外汇期权价格的因素有( )

  A.期权的执行价格与市场即期汇率

  B.到期期限

  C.预期汇率波动率大小

  D.国内外利率水平

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• 3货币互换交易中，本金交换的形式主要有（ ）。

  A.主管部门规定的其他形式

  B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、在协议到期日实际交换

  C.在协议生效日与到期日均不实际交换两种货币本金

  D.在协议生效曰交换两种货币本金，在协议到期日换回

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• 4货币互换的特点包括（ ）。

  A.可以看作多个外汇远期的组合

  B.既可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险

  C.交易双方约定在未来确定的时点交换现金流

  D.可以发挥不同融资市场的比较优势，降低融资成本

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• 5按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。

  A.加元

  B.英镑

  C.欧元

  D.日元

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• 6下列关于芝加哥商业交易所（CME)人民币期货套期保值的说法，不正确的是（）。 

  A.拥有人民币负债的美国投资者适宜做多头套期保值

  B.拥有人民币资产的美国投资者适宜做空头套期保值

  C.拥有人民币负债的美国投资者适宜做空头套期保值

  D.拥有人民币资产的美国投资者适宜做多头套期保值

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• 7按期权持有者的交易目的，外汇期权可划分为（ ）。

  A.买入期权

  B.看涨期权

  C.卖出期权

  D.看跌期权

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• 82016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元/ 欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权 的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为 ( )美元/欧元。（不考虑交易成本）

  A.0.3198

  B.0.3012

  C.0.1604

  D.0.1328

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• 9我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买人1000万 美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差(卖价减买价)为()

  A.0.023

  B.-0.035

  C.-0.023

  D.0.028

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• 10中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的 即期汇率为9.2369, 3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险， 则该公司（ ）。

  A.买入200万英镑的远期合约，到期收到1836. 52万元人民币

  B.卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

  C.买入200万英镑的远期合约，到期支付1836. 52万元人民币

  D.卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836. 52万元人民币

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