美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（ ）合约。

试卷相关题目

• 1一般而言，影响外汇期权价格的因素有( )

  A.期权的执行价格与市场即期汇率

  B.到期期限

  C.预期汇率波动率大小

  D.国内外利率水平

  开始考试点击查看答案
• 2货币互换交易中，本金交换的形式主要有（ ）。

  A.主管部门规定的其他形式

  B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、在协议到期日实际交换

  C.在协议生效日与到期日均不实际交换两种货币本金

  D.在协议生效曰交换两种货币本金，在协议到期日换回

  开始考试点击查看答案
• 3货币互换的特点包括（ ）。

  A.可以看作多个外汇远期的组合

  B.既可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险

  C.交易双方约定在未来确定的时点交换现金流

  D.可以发挥不同融资市场的比较优势，降低融资成本

  开始考试点击查看答案
• 4按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。

  A.加元

  B.英镑

  C.欧元

  D.日元

  开始考试点击查看答案
• 5某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。

  A.可以卖出曰元/美元期货进行套期保值

  B.可能承担日元升值风险

  C.可以买入日元/美元期货进行套期保值

  D.可能承担日元贬值风险

  开始考试点击查看答案
• 6外汇期货的作用主要有（ ）。

  A.增加投资者收入

  B.提供了有效的套期保值的方式

  C.为套利者提供了获利机会

  D.为投机者提供了获利机会

  开始考试点击查看答案
• 7下列关于芝加哥商业交易所（CME)人民币期货套期保值的说法，不正确的是（）。 

  A.拥有人民币负债的美国投资者适宜做多头套期保值

  B.拥有人民币资产的美国投资者适宜做空头套期保值

  C.拥有人民币负债的美国投资者适宜做空头套期保值

  D.拥有人民币资产的美国投资者适宜做多头套期保值

  开始考试点击查看答案
• 8按期权持有者的交易目的，外汇期权可划分为（ ）。

  A.买入期权

  B.看涨期权

  C.卖出期权

  D.看跌期权

  开始考试点击查看答案
• 92016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元/ 欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权 的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为 ( )美元/欧元。（不考虑交易成本）

  A.0.3198

  B.0.3012

  C.0.1604

  D.0.1328

  开始考试点击查看答案
• 10我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买人1000万 美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差(卖价减买价)为()

  A.0.023

  B.-0.035

  C.-0.023

  D.0.028

  开始考试点击查看答案