根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于 零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。

试卷相关题目

• 1与其他风险管理策略相比，风险控制策略最突出的特征是（ ）。

  A.降低风险本身，降低损失发生的可能性或者严重程度

  B.将风险转嫁给外部

  C.从外部获得补偿

  D.分散风险，消除非系统性风险，获取规模效应

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• 2市场流动性（ ），冲击成本（ ）。

  A.越髙越高

  B.越髙越低

  C.越低越低

  D.变髙不变

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• 3( )是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。

  A.买卖价差法

  B.有效价差

  C.冲击成本

  D.资产流动性风险

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• 4买卖价差法常用的价差指标包括（ ）。①买卖价差 ②有效价差③实现的价差 ④合理价差

  A.①②③

  B.①③④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 5下列关于净稳定资金率计算方法正确的是（ ）。

  A.净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金x 100%

  B.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金x 100%

  C.净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金x 100%

  D.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金x 100%

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• 6以下（ ）属于风险管理策略。

  A.风险规避

  B.风险对冲

  C.风险转移

  D.A、B、C都是

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• 7以下关于现代风险管理基本理念的说法中，（ ）是错误的。

  A.任何金融产品都是风险与收益的组合

  B.任何金融产品服从风险与收益的二元结构，这是金融产品的重要特征之一

  C.投资是“以收益换风险”

  D.坚持投资和风险承担原则的金融机构在长期的投资活动中最终会实现盈利

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• 8风险识别是指（ ）的过程。①对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别②依据风险定义进行系统分类③鉴定风险性质④找出风险原因

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 9( )是金融机构开展风险管理的基础前提。

  A.风险偏好

  B.风险限额

  C.风险缓释

  D.风险应对

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• 10证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行的职责包括（）。①推进风险文化建设②审议批准公司全面风险管理的基本制度③审议批准公司的风险偏好④风险容忍度以及重大风险限额

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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