要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。①确定持有期限 ②确定波动率③置信水平的选择 ④调整的频率

试卷相关题目

• 1按照风险因素划分，金融风险不包括（ ）。

  A.经济风险

  B.市场风险

  C.信用风险

  D.流动性风险

  开始考试点击查看答案
• 2任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是（ ）。

  A.信用风险

  B.市场风险

  C.法律风险

  D.结算风险

  开始考试点击查看答案
• 3( )可以度量不同市场中的总风险。

  A.名义值法

  B.敏感性分析方法

  C.波动性测量

  D.VaR方法

  开始考试点击查看答案
• 4( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

  A.名义值法

  B.敏感性分析方法

  C.波动性测量

  D.VaR方法

  开始考试点击查看答案
• 5波动性分析的主要方法有（ ）。①波动率和标准差 ②波动率和方差③VaR ④敏感性分析

  A.①②

  B.①④

  C.②③

  D.②④

  开始考试点击查看答案
• 6( )作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

  A.期望损失模型

  B.VaR模型

  C.波动性分析

  D.置信水平

  开始考试点击查看答案
• 7信用风险的构成要素分析以（ ）为中心。

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.违约

  D.损失

  开始考试点击查看答案
• 8下列属于信用风险构成要素的是（ ）。①违约概率 ③违约风险暴露

  A.①②③C.②③④②违约损失率④预期损失和非预期损失

  B.①③④D.①②③④

  开始考试点击查看答案
• 95Cs系统是指（ )①品德和资本 ②还款能力③抵押④经营环境

  A.①②③

  B.①③④

  C.②③④

  D.①②③④

  开始考试点击查看答案
• 10外部评级的特点与优势主要在于（ ）。①评级机构独立性和客观性强②外部评级结果的社会透明度高③在企业国际化背景下，大型评级公司能够取得广泛的信用信息，使评级更 加全面④外部评级机构大多数采用国际上比较先进的评级技术和方法，能够给出相 对准确的评级结果

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

  开始考试点击查看答案