任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是（ ）。

试卷相关题目

• 1( )可以度量不同市场中的总风险。

  A.名义值法

  B.敏感性分析方法

  C.波动性测量

  D.VaR方法

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• 2( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

  A.名义值法

  B.敏感性分析方法

  C.波动性测量

  D.VaR方法

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• 3波动性分析的主要方法有（ ）。①波动率和标准差 ②波动率和方差③VaR ④敏感性分析

  A.①②

  B.①④

  C.②③

  D.②④

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• 4根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（ ）。

  A.敏感性分析和情景分析

  B.敏感性分析和历史情景分析

  C.感知分析和敏感性分析

  D.情景分析和感知分析

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• 5按照风险因素划分，金融风险不包括（ ）。

  A.经济风险

  B.市场风险

  C.信用风险

  D.流动性风险

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• 6要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。①确定持有期限 ②确定波动率③置信水平的选择 ④调整的频率

  A.①②

  B.①③

  C.②③

  D.②④

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• 7( )作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

  A.期望损失模型

  B.VaR模型

  C.波动性分析

  D.置信水平

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• 8信用风险的构成要素分析以（ ）为中心。

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.违约

  D.损失

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• 9下列属于信用风险构成要素的是（ ）。①违约概率 ③违约风险暴露

  A.①②③C.②③④②违约损失率④预期损失和非预期损失

  B.①③④D.①②③④

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