金融类题库42022-03-18

【习题】现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。

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【习题】在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为( )。

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【习题】下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。

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【习题】外汇结构性风险来源于( )。

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【习题】下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

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【习题】不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。

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【习题】以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。 　　①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”; 　　②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户; 　　③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户; 　　④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池); 　　⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级; 　　⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级; 　　⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券。

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【习题】下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。

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【习题】假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为l英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

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【习题】下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

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【习题】下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。

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【习题】某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )。

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【习题】如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

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【习题】商业银行最高风险管理、决策机构是( )。

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【习题】下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

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【习题】市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

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【习题】假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

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【习题】声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策的执行效果。

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【习题】根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。

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【习题】商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。

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【习题】按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是( )。

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【习题】下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

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【习题】客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层而。

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【习题】用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。

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【习题】( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

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