【习题】假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为l英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

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• 1【习题】下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

  　　A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

  　　B.流动性比例不得低于25%

  　　C.核心负债比率不得低于60%

  　　D.人民币超额准备金率不得低于5%

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• 2【习题】下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。

  　　A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。

  　　B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

  　　C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

  　　D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

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• 3【习题】某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类
   

  　　A.1.33%

  　　B.2.33%

  　　C.3.00%

  　　D.3.67%

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• 4【习题】如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的

  　　A.大于

  　　B.小于

  　　C.等于

  　　D.以上都不对

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• 5【习题】商业银行最高风险管理、决策机构是( )。

   
  　　A.董事会

  　　B.监事会

  　　C.风险管理部门

  　　D.财务控制部门

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• 6【习题】下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

  　　A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

  　　B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

  　　C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%

  　　D.长期次级债务不能计入附属资本

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• 7【习题】市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

  　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

  　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

  　　C.不能计量非交易业务中的市场风险

  　　D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

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• 8【习题】假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么
   

  　　A.3.92

  　　B.1.96

  　　C.-3.92

  　　D.-1.96

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• 9【习题】声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策

  　　A.外部审计和非现场检查

  　　B.内部审计和非现场检查

  　　C.外部审计和现场检查

  　　D.内部审计和现场检查

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• 10【习题】根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入

  　　A.持有待售类资产

  　　B.持有到期的投资

  　　C.贷款

  　　D.应收款

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