【习题】用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。

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• 1【习题】( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

  　　A.董事会

  　　B.高级管理层

  　　C.监事会

  　　D.风险管理总监

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• 2【习题】下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。

  　　A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

  　　B.市场风险具有明显的非系统性特征

  　　C.市场风险与其他风险相比，容易计量

  　　D.银行表内外都存在市场风险

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• 3【习题】下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

  　　A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  　　B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

  　　C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  　　D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

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• 4【习题】某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元

  　　A.140

  　　B.150

  　　C.120

  　　D.230

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• 5【习题】如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。

   

  　　A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

  　　B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

  　　C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

  　　D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

  
  

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• 6【习题】商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

  　　A.资本金管理和负债管理

  　　B.资产管理和负债管理

  　　C.绩效考核和风险管理

  　　D.流动性管理和绩效考核

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• 7【习题】某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币

  　　A.2.53%

  　　B.2.16%

  　　C.2.15%

  　　D.1.78%

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• 8【习题】操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。

  　　A.流程分析法

  　　B.德尔菲法

  　　C.引导会议法

  　　D.随机法

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• 9【习题】下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。

  　　A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

  　　B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

  　　C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

  　　D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

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• 10【习题】下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。

  　　A.存货周转率变小

  　　B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

  　　C.流动资产比例大幅下降

  　　D.业务性质变化

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