【选择题】下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

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• 1【选择题】下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

  　　A、一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

  　　B、对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

  　　C、商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

  　　D、授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

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• 2【选择题】下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

  　　A、信用风险监测是一个静态的过程

  　　B、信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

  　　C、当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

  　　D、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

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• 3【选择题】符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两

  　　A、客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

  　　B、债项违约损失程度，预期损失

  　　C、每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

  　　D、时间维度，空间维度

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• 4【选择题】在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的z计分模型选择了5个财务指标来综合反映

  　　A、息税前利润/总资产 B、销售额/总资产

  　　C、留存收益/总资产 D、股票市场价值/债务账面价值

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• 5【选择题】某公司2006年销售收入为l亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万

  　　A、19、8 B、18、0 C、16、0 D、22、5

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• 6【选择题】客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

  　　A、金融损失和财务损失 B、正常损失和非正常损失

  　　C、实际损失和理论损失 D、经济损失和会计损失

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• 7【选择题】多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然

  　　A、CreditMetriCs模型 D、CreditPortfolioView模型

  　　C、CreditRisk+模型 D、CreditMonitor模型

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• 8【选择题】CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出

  　　A、违约客户累计百分比 B、违约客户数量

  　　C、未违约客户累计百分比 D、未违约客户数量

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• 9【选择题】下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

  　　A、可以分为初级法和高级法两种;

  　　B、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

  　　C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

  　　D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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• 10【选择题】在计量信用风险的方法中， 《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

  　　A、过分依赖于外部评级

  　　B、没有考虑到不同资产间的相关性

  　　C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

  　　D、与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

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