【选择题】下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

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• 1【选择题】在计量信用风险的方法中， 《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

  　　A、过分依赖于外部评级

  　　B、没有考虑到不同资产间的相关性

  　　C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

  　　D、与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

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• 2【选择题】下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是　( )。

  　　A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

  　　B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

  　　C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

  　　D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

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• 3【选择题】根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2、72，则该组合发生

  　　A、0、O9 B、0、O8 C、0、O7 D、0、O6

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• 4【选择题】下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是( )。

  　　A、CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

  　　B、CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

  　　C、CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险

  　　D、CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念

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• 5【选择题】下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

   
  　　A、秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

  　　B、坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

  　　C、秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

  　　D、秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

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• 6【选择题】假设x、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0、3，若同时对x、Y作相同的线性变

  　　A、0、3 8、0、6 C、0、09 D、0、15

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• 7【选择题】X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0、08，x的标准差为0、90，Y的标准差为0、70，则

  　　A、0、630 B、0、072 C、0、127 D、0、056

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• 8【选择题】采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l、04亿元，回收成本为0、84亿元，违约风险暴露为l、2

  　　A、13、33% B、16、67% C、30、00% D、83、33%

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• 9【选择题】根据2002年穆迪公司在违约损失攀预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影

  　　A、清偿优先性等产品因素 B、宏观经济环境因素、

  　　C、行业性因素 D、企业资本结构因素

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• 10【选择题】按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

  　　A、对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

  　　B、对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

  　　C、对企业客户和个人客户都采用评级方法

  　　D、对企业客户和个人客户都采用评分方法

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