【选择题】根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2、72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

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  　　A、CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

  　　B、CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

  　　C、CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险

  　　D、CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念

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• 2【选择题】下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

   
  　　A、秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

  　　B、坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

  　　C、秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

  　　D、秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

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• 3【选择题】假设x、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0、3，若同时对x、Y作相同的线性变

  　　A、0、3 8、0、6 C、0、09 D、0、15

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  　　A、0、630 B、0、072 C、0、127 D、0、056

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  　　A、13、33% B、16、67% C、30、00% D、83、33%

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  　　A、清偿优先性等产品因素 B、宏观经济环境因素、

  　　C、行业性因素 D、企业资本结构因素

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  　　A、对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

  　　B、对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

  　　C、对企业客户和个人客户都采用评级方法

  　　D、对企业客户和个人客户都采用评分方法

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• 8【选择题】死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违

  　　A、0、17% B、0、77% C、1、36%D、2、32%

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  　　A、5Cs系统 B、5Ps系统

  　　C、CAMEL分析系统D、51ts系统

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• 10【选择题】假设借款人内部评级l年期违约概率为0、05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为(

  　　A、0、05% B、0、04% C、0、03%D、0、02%

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