某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎

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  A.63元，52元

  B.63元，58元

  C.52元，58元

  D.63元，66元

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  A.1250

  B.-1250

  C.12500

  D.-12500

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  3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买人8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是(　　)元。

  A.160

  B.400

  C.800

  D.1600

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  .1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是(　　)。

  A.3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨

  B.3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

  C.3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨

  D.3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

  
  

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  A.价差扩大了100元/吨，盈利500元

  B.价差扩大了200元/吨，盈利1000元

  C.价差缩小了100元/吨，亏损500元

  D.价差缩小了200元/吨，亏损1000元

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  假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的厣系数分别为1.2，0.9和1.05，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的母系数为(　　)。

  A.1.05

  B.1.15

  C.1.95

  D.2

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  A.2010

  B.2015

  C.2020

  D.2025

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  A.0.8928

  B.0.8918

  C.0.894

  D.0.8935

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