3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买人8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格

您可能感兴趣的试题

• 1.1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套

  .1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是(　　)。

  A.3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨

  B.3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

  C.3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨

  D.3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

  
  

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 2某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合

  某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为(　　)。

  A.价差扩大了100元/吨，盈利500元

  B.价差扩大了200元/吨，盈利1000元

  C.价差缩小了100元/吨，亏损500元

  D.价差缩小了200元/吨，亏损1000元

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的厣系数分别为1.2，0.9和1.05，其资金是平均分配在这三只股票上

  假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的厣系数分别为1.2，0.9和1.05，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的母系数为(　　)。

  A.1.05

  B.1.15

  C.1.95

  D.2

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买人10手(10吨)大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不

  某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买人10手(10吨)大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买人5手合约，当市价反弹到(　　)元/吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)

  A.2010

  B.2015

  C.2020

  D.2025

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5某工厂预期半年后须买入燃料油126000加仑，目前价格为0.8935美元/加仑，该工厂买入燃料油期货合约，成交价为0.895

  某工厂预期半年后须买入燃料油126000加仑，目前价格为0.8935美元/加仑，该工厂买入燃料油期货合约，成交价为0.8955美元/加仑。半年后，该工厂以0.8923美元/加仑购入燃料油，并以0.8950美元/加仑的价格将期货合约平仓，则该工厂净进货成本为(　　)美元/加仑。

  A.0.8928

  B.0.8918

  C.0.894

  D.0.8935

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6反向市场是现货价格高于期货价格，意味着持有现货没有持仓费的支出。(　　)
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。(　　)
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8套期保值者的目的和动机在于为在期货市场上的交易保值。(　　)
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9客户的实物交割须由会员代理，并以会员名义在交易所进行。(　　)
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 101972年5月，芝加哥商业交易所(CblE)的国际货币市场(IMM)率先推出外汇期货合约。(　　)
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做