- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
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6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU.RIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是( )美元。
A.1250
B.-1250
C.12500
D.-12500
3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约,买人8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。
A.160
B.400
C.800
D.1600
.1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是( )。
A.3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
B.3月份铜合约的价格下跌了70元/吨,5月份铜合约的价格保持不变
C.3月份铜合约的价格下跌了250元/吨,5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D.3月份铜合约的价格下跌了170元/吨,5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为( )。
A.价差扩大了100元/吨,盈利500元
B.价差扩大了200元/吨,盈利1000元
C.价差缩小了100元/吨,亏损500元
D.价差缩小了200元/吨,亏损1000元
假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的厣系数分别为1.2,0.9和1.05,其资金是平均分配在这三只股票上,则该股票组合的母系数为( )。
A.1.05
B.1.15
C.1.95
D.2
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买人10手(10吨)大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨再次买人5手合约,当市价反弹到( )元/吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)
A.2010
B.2015
C.2020
D.2025
某工厂预期半年后须买入燃料油126000加仑,目前价格为0.8935美元/加仑,该工厂买入燃料油期货合约,成交价为0.8955美元/加仑。半年后,该工厂以0.8923美元/加仑购入燃料油,并以0.8950美元/加仑的价格将期货合约平仓,则该工厂净进货成本为( )美元/加仑。
A.0.8928
B.0.8918
C.0.894
D.0.8935
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