（    ）是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

试卷相关题目

• 1道一琼斯分类法将大多数股票分为（    ）。

  A.农业、工业和服务业

  B.制造业、建筑业和金融业

  C.农业、工业和公用事业

  D.工业、运输业和公用事业

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• 2企业的创新通常不包括（    ）。

  A.通过新核心技术的研制，开发出一种新产品或提高产品的质量

  B.通过新工艺的研究，降低现有的生产成本，开发出一种新的生产方式

  C.通过科学的管理，发达的营销网络的实现，规模经济的作用有效降低成本

  D.根据细分市场进行产品细分，实行产品差异化生产

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• 3市场组合（    ）。

  A.与无风险资产的组合构成资本市场线

  B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合

  C.包含无风险证券

  D.由证券市场上所有流通与非流通证券构成

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• 4设t为现在时刻，T为指数期货合约的到期日，Ft为指数期货的当前价格，St为基础指数的现值，r为无风险利率，d为红利支付率。那么Ft与St之间的关系为（    ）。

  A.Ft=St*[e^（(r-d)(T-t)）]

  B.Ft=St*(r-d)(T-t)

  C.Ft=St*[e*((r-d)(T-t))]

  D.Ft=St*[e^((r+d)(T-t))]

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• 5假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-标准差坐标系中的结合线形状为（    ）。

  A.直线

  B.线段

  C.封闭曲线

  D.双曲线

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• 6美国“9.11”事件导致航空业出现衰退迹象，这种衰退属于（    ）。

  A.自然衰退

  B.偶然衰退

  C.绝对衰退

  D.相对衰退

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• 7某垄断行业由甲乙丙三家公司构成，2006年行业总收入为100亿元，其中甲公司收入为50亿元，乙公司收入为30亿元，则丙公司的市场占有率为（    ）。

  A.20%

  B.30%

  C.50%

  D.100%

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• 8证券公司从事发布证券研究报告业务，同时从事上市公司并购重组财务顾问业务的，应当建立健全发布证券研究报告（    ）制度和实施机制。

  A.静默期

  B.风险控制

  C.多层管理

  D.集中管理

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• 9《证券法》规定，在证券交易活动中做出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以（    ）的罚款。

  A.7万以上40万以下

  B.9万以上30万以下

  C.5万以上20万以下

  D.3万以上20万以下

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• 10证券公司、证券投资咨询机构应当严格执行发布证券研究报告与其他证券业务之间的（    ）制度，防止存在利益冲突的部门及人员利用发布证券研究报告谋取不当利益。

  A.集中统一管理

  B.隔离墙

  C.互相配合

  D.利益分配

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