下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是( )。

试卷相关题目

• 1下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

  A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

  B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

  C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

  D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

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• 2假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0．3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（　　）。

  A.0．3

  B.0．6

  C.0．09

  D.0．15

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• 3用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。

  A.资金的信用风险

  B.信贷资金的风险度

  C.信贷资金的回收率

  D.信贷资金安全程度

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• 4在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

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• 5商业银行的流动性需求的变化是( )。

  A.容易预测的

  B.可以预测的，但很难精确预测

  C.不可能预测的

  D.以上都不对

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• 6根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

  A.0.09

  B.0．08

  C.0．07

  D.0．06

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• 7商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险转移

  D.风险补偿

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• 8随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是( )。

  A.1和5．33

  B.2和1．33

  C.1和1．33

  D.2和5．33

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• 9根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资本收益率的计算公式为( )。

  A.资本收益率=税后净利润／期末资产总额

  B.资本收益率=税后净利润／平均资产总额

  C.资本收益率=税后净利润／期末所有者权益

  D.资本收益率=息税前利润／平均净资产

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• 10依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，贷款五级分类依次为( )。

  A.正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类

  B.正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类

  C.正常类、次级类、可疑类、关注类、损失类

  D.正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类

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