下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

试卷相关题目

• 1假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0．3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（　　）。

  A.0．3

  B.0．6

  C.0．09

  D.0．15

  开始考试点击查看答案
• 2用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。

  A.资金的信用风险

  B.信贷资金的风险度

  C.信贷资金的回收率

  D.信贷资金安全程度

  开始考试点击查看答案
• 3在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

  开始考试点击查看答案
• 4商业银行的流动性需求的变化是( )。

  A.容易预测的

  B.可以预测的，但很难精确预测

  C.不可能预测的

  D.以上都不对

  开始考试点击查看答案
• 5按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。

  A.最小

  B.最大

  C.中等

  D.以上都不对

  开始考试点击查看答案
• 6下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是( )。

  A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

  B.CreditMetriCs模型本质上是一个VaR模型

  C.CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险

  D.CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

  开始考试点击查看答案
• 7根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

  A.0.09

  B.0．08

  C.0．07

  D.0．06

  开始考试点击查看答案
• 8商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险转移

  D.风险补偿

  开始考试点击查看答案
• 9随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是( )。

  A.1和5．33

  B.2和1．33

  C.1和1．33

  D.2和5．33

  开始考试点击查看答案
• 10根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资本收益率的计算公式为( )。

  A.资本收益率=税后净利润／期末资产总额

  B.资本收益率=税后净利润／平均资产总额

  C.资本收益率=税后净利润／期末所有者权益

  D.资本收益率=息税前利润／平均净资产

  开始考试点击查看答案