甲公司希望以固定利率借人人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，两公司借人的 名义本金用即期汇率折算均为1000万人民币，即期汇率1180/0阶为6.1235。两公司的 人民币和美元的借款利率如下：甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率不 低于（ ）。

试卷相关题目

• 11月20日，中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98(100欧元的美元价格）和80.74(100澳元的美元价格）。某交易者预期 EUR/USD和AUD/USD价格将会下降，但后者较前者下降更多，因此决定对以上合约进 行套利交易。买入10手3月EUR/USD期货合约，同时卖出14手3月AUD/USD期货合 约。3月6日，以上两合约的价格分别跌至109.49和75.16,交易者将两合约对冲平仓。 则投资者净盈利（ ）美元。（EUR/USD合约交易单位：10000欧元，AUD/USD合约交易单位：10000澳元）

  A.3906

  B.2000

  C.6322

  D.2234

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• 24月2日，某外汇交易商以1英镑=4. 5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑=4. 5099美元和1英镑=4.5351美元的价格各买 入20手6月英镑兑美元期货合约平仓(合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的 盈亏为（ ）（不计手续费等费用）。

  A.亏损5750美元

  B.盈利3250美元

  C.盈利5750美元

  D.亏损3250美元

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• 3某交易商以无本金交割外汇远期（NDF)的方式购人6个月期的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6. 2000。假设6个月后美元兑人民币 的即期汇率变为6. 2090,则交割时该交易商( ) (结果四舍五入取整）

  A.获得1452美元

  B.支付1452美元

  C.获得1450美元

  D.支付1450美元

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• 4中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的 即期汇率为9.2369, 3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险， 则该公司（ ）。

  A.买入200万英镑的远期合约，到期收到1836. 52万元人民币

  B.卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

  C.买入200万英镑的远期合约，到期支付1836. 52万元人民币

  D.卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836. 52万元人民币

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• 5我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买人1000万 美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差(卖价减买价)为()

  A.0.023

  B.-0.035

  C.-0.023

  D.0.028

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• 6.4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1. 0223美 元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓(每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续 费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。

  A.盈利2625美元

  B.亏损2625美元

  C.亏损6600美元

  D.盈利6600美元

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• 73月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6. 1130,而6月份的美元兑人 民币的期货价格为6. 1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑 人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别 变为6.1140和6, 1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利 交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不 计）

  A.盈利20000元人民币

  B.亏损20000元人民币

  C.亏损10000美元

  D.盈利10000美元

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• 8某美国投资者买人50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12. 5万欧元）。假 设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交 价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货 合约平仓价格EUR/USD为1.4101。（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市 场 万美元，在期货市场 万美元。（ ）

  A.获利1.56;获利1.565

  B.损失1.56;获利1.745

  C.获利1.75;获利1.565

  D.损失1.75;获利1.745

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• 9以下关于利率期货的说法，正确的是（ ）。

  A.欧洲美元期货属于中长期利率期货

  B.目前国内上市的国债期货属于中长期利率期货品种

  C.中长期利率期货一般采用现金交割

  D.短期利率期货一般采用实物交割

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• 10在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，理论上国债期货价格（ ）。 

  A.趋涨

  B.涨跌不确定

  C.趋跌

  D.不受影响

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