我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买人1000万 美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差(卖价减买价)为()

试卷相关题目

• 12016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元/ 欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权 的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为 ( )美元/欧元。（不考虑交易成本）

  A.0.3198

  B.0.3012

  C.0.1604

  D.0.1328

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• 2按期权持有者的交易目的，外汇期权可划分为（ ）。

  A.买入期权

  B.看涨期权

  C.卖出期权

  D.看跌期权

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• 3下列关于芝加哥商业交易所（CME)人民币期货套期保值的说法，不正确的是（）。 

  A.拥有人民币负债的美国投资者适宜做多头套期保值

  B.拥有人民币资产的美国投资者适宜做空头套期保值

  C.拥有人民币负债的美国投资者适宜做空头套期保值

  D.拥有人民币资产的美国投资者适宜做多头套期保值

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• 4外汇期货的作用主要有（ ）。

  A.增加投资者收入

  B.提供了有效的套期保值的方式

  C.为套利者提供了获利机会

  D.为投机者提供了获利机会

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• 5美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（ ）合约。

  A.卖出日元期货

  B.买入加元期货

  C.买入曰元期货

  D.卖出加元期货

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• 6中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的 即期汇率为9.2369, 3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险， 则该公司（ ）。

  A.买入200万英镑的远期合约，到期收到1836. 52万元人民币

  B.卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

  C.买入200万英镑的远期合约，到期支付1836. 52万元人民币

  D.卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836. 52万元人民币

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• 7某交易商以无本金交割外汇远期（NDF)的方式购人6个月期的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6. 2000。假设6个月后美元兑人民币 的即期汇率变为6. 2090,则交割时该交易商( ) (结果四舍五入取整）

  A.获得1452美元

  B.支付1452美元

  C.获得1450美元

  D.支付1450美元

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• 84月2日，某外汇交易商以1英镑=4. 5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑=4. 5099美元和1英镑=4.5351美元的价格各买 入20手6月英镑兑美元期货合约平仓(合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的 盈亏为（ ）（不计手续费等费用）。

  A.亏损5750美元

  B.盈利3250美元

  C.盈利5750美元

  D.亏损3250美元

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• 91月20日，中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98(100欧元的美元价格）和80.74(100澳元的美元价格）。某交易者预期 EUR/USD和AUD/USD价格将会下降，但后者较前者下降更多，因此决定对以上合约进 行套利交易。买入10手3月EUR/USD期货合约，同时卖出14手3月AUD/USD期货合 约。3月6日，以上两合约的价格分别跌至109.49和75.16,交易者将两合约对冲平仓。 则投资者净盈利（ ）美元。（EUR/USD合约交易单位：10000欧元，AUD/USD合约交易单位：10000澳元）

  A.3906

  B.2000

  C.6322

  D.2234

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• 10甲公司希望以固定利率借人人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，两公司借人的 名义本金用即期汇率折算均为1000万人民币，即期汇率1180/0阶为6.1235。两公司的 人民币和美元的借款利率如下：甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率不 低于（ ）。

  A.9.6%

  B.8.5%

  C.5.0%

  D.5.4%

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