下列关于外汇掉期的说法，正确的是（ ）。

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• 1国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个 月。那么，该铜企可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲外汇风险。

  A.卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

  B.卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

  C.买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

  D.买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

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• 2货币互换在期末交换本金时的汇率等于（ ）。

  A.期末的远期汇率

  B.期初的约定汇率

  C.期初的市场汇率

  D.期末的市场汇率

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• 3交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，适宜的套利策略是（ ）。

  A.买进美元兑人民币期货合约，同时卖出欧元兑人民币期货合约

  B.卖出美元兑人民币期货合约，同时买进欧元兑人民币期货合约

  C.买进美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约

  D.卖出美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约

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• 4中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是（ ）。

  A.单位镑标价法

  B.美元标价法

  C.直接标价法

  D.间接标价法

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• 5假定英镑兑人民币汇率为1英镑=9. 1000元人民币，中国的A公司想要借入5年期的英 镑借款，英国的B公司想要借人5年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如 下表：若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（ ）。

  A.1%

  B.2%

  C.3%

  D.4%

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• 6美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（ ）交易策略。

  A.买入1千万日元的美元兑曰元期货合约进行套期保值

  B.卖出1千万日元的美元兑曰元期货合约进行套期保值

  C.买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值

  D.卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值

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• 7某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付 账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6. 1245/6. 1255 , 3月期USD/CNY汇率 为6.1237/6. 1247 , 6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交 易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个 月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。

  A.0.12万元人民币

  B.0.12万美元

  C.0.32万美元

  D.0.32万元人民币

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• 8企业利用货币互换可以（ ）。

  A.减少企业债务

  B.降低外汇资金借贷成本

  C.实现本金价差收益

  D.增加外汇收入

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• 9在外汇期权交易中，其他条件相同的美式期权的权利金和欧式期权的权利金相比，( )。

  A.前者不低于后者

  B.前者不高于后者

  C.前者等于后者

  D.两者关系不确定

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