2009年上半年银行从业资格考试风险管理真题及答案

2009 年上半年银行从业资格考试风险管理真题及答案 一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择 相应选项，不选、错选均不得分。(共 90 题。每题 0．5 分．共 45 分) 1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。 A．2% B．4% C．6% D．8% 2．商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。 A．因果关系分析 B．VaR C．敏感性分析 D．情景分析 3．战略风险的类型不包括()。 A．产业风险 B．技术风险 C．竞争对手风险 D．信用风险 4．《金融违法行为处罚办法》属于()。 A．法律 B．行政法规 C．金融规章制度 D．商业银行监管相关指引 5．20 世纪 60 年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A．马柯威茨提出的现代资产组合理论 B．夏普提出的 CAPM 模型 C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D．罗斯提出套利定价理论 6．银行风险管理的流程是()。 A．风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B．风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C．风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D．风险控制一风险识别一风险计量一风险监测 7．某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标 的银行。2002～2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中 于高收益的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其() 长期集聚、恶化的综合作用结果。 A．声誉风险、市场风险和操作风险 B．信用风险、市场风险和战略风险 C．市场风险、战略风险和操作风险 D．信用风险、声誉风险和战略风险 8．下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()。 A．未分配利润 B．重估储备 C．盈余公积 D．公开储备 9．根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权 资产，应采用()来进行。 A．高级计量法 B．基本指标法 C．内部评级法 D．内部模型法 10．下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。 A．风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B．风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C．风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D．商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐 渐形成良好的风险文化 11．当前，某银行贷款余额的 50%为房地产行业贷款，利润亦有超过 50%来自该类 型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价， 恰当的是()。 A．该类型贷款的预期损失为 0 B．该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C．追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 D．该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥 12．商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率 是 0．8%，第 2 年的违约率是 l．4%，第 3 年的违约率是 2．1%。假设客户违约后， 银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()。 A．925．47 万元 B．960．26 万元 C．957．57 万元 D．985．62 万元 13．下列关于交易账户的说法，不正确的是()。 A．为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手 m 售、从实际或 预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸 B．记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C．交易账户中的项目可以按模型定价(MarktoModel)，即将从市场获得的其他相关 数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D．交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改 14．企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指()。 A．风险价值 B．缺口 C．敏感性资产 D．敞口 15．巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。 A．置信水平采用 95%的单尾置信区间 B．持有期为 10 个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每 6 个月更新一次数据 16．系统缺陷造成的风险不包括()。 A．数据/信息质量 B．违反系统安全规定 C．系统设计/开发 D．系统报告 17．()是 RAROC 基础的重要组成部分。 A．风险管理信息系统 B．对现场经理传递信息的合适的激励 C．为风险管理程序的目的所进行的管理活动 D．能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统 18．下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。 A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级 债务工具可列人附属资本 C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣 20% D．长期次级债务不能计人附属资本 19．认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连 锁的影响，这种观点属于()。 A．利益冲突论 B．债权保护论 C．银行风险论 D．公共性质论 20．《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的()内容的披露做了非常详细的 规定。 A．中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B．中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款 C．贷款总额、逾期贷款、呆账贷款