银行从业资格银行从业资格风险管理2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(4)

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• 1代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？（　　）

  A.人员因素

  B.外部事件

  C.内部流程

  D.系统缺陷

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• 2商业银行的（　）状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。

  A.安全性

  B.流动性

  C.收益性

  D.风险性

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• 3对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（　　）业务。

  A.信用担保

  B.贷款

  C.衍生品交易

  D.同业交易

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• 4期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的（　　）设定的限额。

  A.elta

  B.Gamma

  C.Theta

  D.Rho

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• 5一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（　　）。

  A.10%和13%

  B.5%和13%

  C.15%和10%

  D.5%和15%

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• 6（　　）不包括在市场风险中。

  A.利率风险

  B.汇率风险

  C.操作风险

  D.商品价格风险

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• 7根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。

  A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%

  B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×l00%

  C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×l00%

  D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×l00%

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• 8（　　） 是控制国家风险的一种方式，是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。

  A.风险自留

  B.风险分散

  C.风险抑制

  D.以上都是

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• 9巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。

  A.基于外部评级的模型

  B.基于内部评级体系的方法

  C.VaR方法

  D.严格遵照监管当局的要求

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• 10在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　　）

  A.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

  B.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损

  C.商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化

  D.商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。

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