银行从业资格银行从业资格风险管理2012年银行从业资格考试《风险管理》第四章测试题

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• 81市场风险是指因（ ）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.市场价格

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• 82（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  A.净头寸

  B.总头寸

  C.风险

  D.止损

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• 83衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（ ）。

  A.Delta

  B.Gamma

  C.Vega

  D.Theta。

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• 84交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。

  A.金融头寸

  B.金融工具

  C.金融工具和商品头寸

  D.商品头寸

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• 85监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ ）。

  A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

  B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

  C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

  D.应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试

  E.风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。

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• 86以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。

  A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

  B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

  C.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

  D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

  E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。

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• 87中国银行监管部门下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场价格计价。（ ）

  A.对

  B.错

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• 88大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）

  A.对

  B.错

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• 89市场风险管理是基于名义价值进行的。（ ）

  A.对

  B.错

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• 90由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。（ ）

  A.对

  B.错

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