银行从业资格银行从业资格风险管理2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题

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• 111有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（    ）。

  A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

  B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

  C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

  D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

  E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

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• 112市场风险内部模型的优点包括（    ）。

  A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示

  B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

  C.有利于进行风险监测和管理

  D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

  E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

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• 113公允价值的计量方式包括（    ）。

  A.不可以直接使用可获得的市场价格

  B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

  C.直接使用名义价值

  D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

  E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

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• 114下列属于商业银行产品线的是（    ）。

  A.交易和销售

  B.零售银行业务

  C.公开市场业务

  D.资产管理

  E.贴现率

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• 115商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（    ）属于引发操作风险的外部事件。

  A.洗钱

  B.错误监控/报告

  C.政治风险

  D.违反用工法

  E.自然灾害

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• 116目前比较流行的高级计量法主要有（    ）。

  A.内部衡量法

  B.外部衡量法

  C.损失分布法

  D.记分卡

  E.损失概率法

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• 117法人信贷业务的流程环节包括（    ）。

  A.信贷审查

  B.信贷审批

  C.贷款发放

  D.贷后管理

  E.信贷复核

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• 118商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（    ）等指标的变化。

  A.银行的资产质量

  B.银行的盈利能力

  C.第三方评级

  D.银行发行的有价证券的市场表现

  E.银行内部有关风险水平

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• 119自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是( )。

  A.改变企业文化

  B.制定与业务战略目标配套的评估机制

  C.建立良好的操作风险管理氛围

  D.规避监管，在内部解决问题

  E.商业银行内部追求盈利高于控制风险

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• 120以下（    ）属于银行内部流程中的流程无效因素。

  A.缺乏必要的流程

  B.依赖手工录入

  C.设计不完善

  D.管理信息不准确

  E.项目资金不足

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